查人人中国名人网北京市四五环房价:这个怎么理解阿
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/05/06 01:18:01
某企业 计划在下季度接受1000万美圆贷款
他担心到时利率上升
所以为了锁定今天的利率
他卖空到期日大致为贷款利率调整时间的欧洲美圆期货合约
这其中的原理是什么啊？
他担心到时利率上升
所以为了锁定今天的利率
他卖空到期日大致为贷款利率调整时间的欧洲美圆期货合约
这其中的原理是什么啊？
因为到了下季度万一利率真的上升
欧洲美圆定存单期货合约就一定会跌价
(所有固定收益商品都共同有此特性，价格与利率呈反向波动)
到时候1000万美元贷款将承受较高利率而出险
但因现在就先放空欧洲美圆定存单期货
届时逢低正好回补，赚到一笔利差
以期货赚来的钱弥补现货市场贷到高利率的损失
原理大致如此
我建议您以后不要读做「欧洲美圆期货合约」
而应该读做「欧洲美圆定存单期货合约」
定存单本来就是一种短期性的固定收益型商品呀
这样子还原本来面目，商品的特性自然呈现
我是darder,请指教