2017全国技能大赛项目:[求助]还有一个套利的问题！

来源：百度文库编辑：查人人中国名人网时间：2024/04/28 06:54:14

如果英国投资商有100万英镑，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上的年利率为6%，在伦敦外汇市场上的即期汇率内GBP=1。75-1。80，3个月的远期汇率为GBP=1。65-1。72，怎样利用利率差来进行非抛补套利？

100万英镑*1。75换美圆以10%利率存到纽约市场 3个月远期用美圆买英镑或利为（100*1。75*10%/1。72-100*6%）/4=R万英镑

上面的答案错了是3月抛补套利结果

一年非抛补套利就用100*（10%-%6）=R就是了

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